J'ai eu le même soucis, juste après avoir téléchargé et installé GTA 4 via Steam. Impossible d'accèder au menu du jeu du coup !
La seule solution que j'ai pu trouver dans l'immédiat est de me connecter au live et de le mettre à jour. C'est lui le fautif visiblement. Certes la mise à jour de GTA concernait principalement les langues multiples, de manière à ce qu'il n'y ai plus qu'un seul patch pour toutes les langues, mais ce serait le live qui pose problème car il n'était plus compatible grosso modo. Depuis je n'ai plus le moindre de soucis et le message a disparu
C'est ce que j'ai trouvé sur le net en cherchant un peu, même si la solution venait d'un site anglophone.
En espérant vous avoir aidé